手把手教你把Python单品种策略改造成多品种策略

有时候我们想用同样的交易逻辑去操作不同的交易对。可以创建多个机器人，设置不同交易对，来进行各个币种的交易。如果策略并不是很复杂，鉴于发明者量化交易平台强大的灵活性。很容易的可以把一个策略改造成多品种策略，这样只用创建一个机器人就可以跑多个交易对了。

改造后的策略源码：

二、找不同

对比看下代码，是不是发现和上篇文章中的代码区别很大呢 ？其实交易逻辑是完全一样的，没有任何改动，只是我们把策略修改成多品种的，就不能用之前的“单个变量作为策略参数”这样的形式了，比较合理的解决方案是，把参数做成数组，数组每个位置的索引对应添加的交易对。

然后把交易逻辑这部分代码封装到一个函数process中，在策略主循环上，根据添加的交易对迭代调用这个函数，让每个交易对都执行一次交易逻辑代码。

迭代（遍历）调用：

策略参数：

这样设计，可以让每个交易对都有自己的参数，因为每个交易对可能价格差别很大，参数上也可能又差异，有时候需要差异化设置。

CancelAll 函数

可以对比下，这个函数的变化。该函数只是修改了一点点代码，然后思考下，这样修改的意图。

状态栏图表数据

增加了在状态栏显示行情数据和账户资产数据的图表，把每个交易所对象对应的资产和行情都能实时显示出来。

掌握了上面这些设计思路，把一个Python策略修改成多品种的策略是不是就很简单了呢？

三、回测测试

策略仅供参考学习，回测测试，有兴趣可以优化升级。

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编译者/作者：发明者量化交易

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