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学会这些你才能抓住BTC期货3天内盈利的机会

2020-03-27 非小号官方 来源:区块链网络

1.比特币期货为什么会影响现货行情?

比特币期货的交易模式不同于传统期货,传统期货是以美元为本位,商品(金银铜铂石油天然气等)为对象的来交易;而比特币期货交易的过程中不涉及法币的充值和提现,以比特币为本位,美元为对象。

比特币期货可以被用来套期保值,因此在临近合约日期时,期货与现货价格会趋向一致,期货价格带动现货价格的走势,让套利空间逐渐收窄,通常投机者为了降低或拉高币价,会通过大量的多单或空单使期货市场的流动性增强,进而会引领现货市场的价格走向。

2.研究比特币期货是如何影响行情

为了搞清楚比特币期货到底会对行情产生哪些影响,非小号调取了CME交易所BTC期货日线数据(2017年12月18日-2020年3月26日,合计576条数据),主要作为研究使用,为大家探明期货与现货之间的神秘联系。

我们第一个来验证的是,大家普遍感到疑惑的问题——做空做多的胜率真的是五五开吗?就像抛硬币一样?

首先,我们将BTC期货日涨跌幅分布数据进行分组罗列。表1中,分组为:跌幅小于20%、20%-15%、15%-10%、10%-5%、5%-0%(序号1-5);涨幅0%-5%、5%-10%、10%-15%、涨幅超过15%(序号6-9)。

表1: 日涨跌幅频数频率分布表

根据每组涨跌幅发生频次与频率的高低得到图1/2,我们可以看出,在样本数据中,BTC期货涨幅与跌幅主要集中在跌幅5%-0%,涨幅0%-5%这个区间。

图1 :日涨跌幅频数分布图

图2: 日涨跌幅分布频率图

表2: 多空在次数和幅度上的分布表

图3: 多空次数分布图

从目前的结果来看,似乎多空力量非常均衡,对涨跌幅的影响是名副其实的“多空博弈”。那么我们再进一步细化,从集中在涨跌幅-5至5%之间的多空对比来分析。

表3: 日涨跌幅频数频率分布表(-5%至5%之间)

图4:日涨跌幅频数频率分布图(-5%至5%之间)

经分析,BTC期货行情,所有样本的涨跌幅,有80%的日K线涨跌幅在正负5%之间。只看涨跌幅在5%以内时是完美的正态分布(图40,看所有样本时略偏偏向于空头一侧(图2)。

目前的样本显示,当跌幅大于5%时,空头无论是在次数还是每日平均涨跌幅上,都会略有优势。

第二个高频疑问,我们经常会听到一个说法,“今天行情拉升或下跌了好多,明天总会回调一点吧?”这是绝对的吗?

对此,我们再次运用上述BTC期货的数据样本,对不同涨跌幅的回调概率与回调幅度进行分组:

表4:日线回调概率及幅度

注:图中频次太小(频数<10)的分组的样本属性并不能反映样本整体的情况

根据上述分析,日线级别的行情,如果当日涨跌幅较大,次日并不一定会回调,所以常说的“抓一波回调”的操作思路很大概率是错的,而且非常容易造成亏损。

那么,如果单日暴涨暴跌不一定回调,那连涨连跌后回调的可能性高吗?

表5:连涨连跌后回调统计表

由上表可知,连涨连跌后也不会显著回调,而且这与几连涨几连跌没有关系。

我们继续探讨,出现阴包阳或阳包阴线以后,大概率会上涨或下跌吗?

注:阴包阳指一根阴线将前一根阳线全部吞没,通常表示空头占据绝对优势,后市很可能继续下跌。反之则是阳包阴。

表6:阴包阳与阳包阴出现次数与盈利统计表

(中间价 = (当日最高价 + 当日最低价)/ 2)

根据分析发现,阴包阳或阳包阴形态出现后,未来3日内有近90%的概率会盈利,在出现该技术形态时应引起注意,及时把握机会。

最后一种情况,红三兵黑三兵之后,10天内买入持有可以盈利吗?

表7:红三兵与黑三兵出现次数与盈利统计表

中间价 = (当日最高价 + 当日最低价)/ 2

根据分析发现,红三兵或黑三兵形态出现后,未来3日内有近90%的概率同样会盈利,这也是适合小白玩期货掌握且能带来实际收益的知识

以上所有分析仅供大家学习参考,期货风险远高于现货,入场需谨慎。比特币期货的技术分析远不止上述这些,还有 启明星/黄昏星,锤子线/上吊线,双针探底 等诸多判断指标,非小号研究后期还会继续跟大家分享。做期货交易,鱼肚子往往很容易吃到,但如何靠提升认知去降低振荡期的交易磨损,这才决定了你的最终盈利。

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编译者/作者:非小号官方

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