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【坤叔解盘日记 4-1】基差和升贴水

2020-04-01 坤叔解盘 来源:火星财经

坤叔履历

20年商品期货交易经验,原高盛农产品分析组分析师、东航期货首席操盘手、Tower量化基金策略师,2016年进入数字币行业,两年的牛市个人资产增长193倍,熊市采用自己的交易方法论,大手笔做空,再次获得1600%的财富增长。

解盘日记4-1:

商品期货交易中的基差、升贴水的概念,在数字币的合约交易中是通用的,也是我分析价格走势时经常会用到的概念。为了便于之后提到这几个名词时不再单独解释,今天将这几个基本概念进行一下梳理。在数字币合约交易中,除了交割时合约价格和现货价格将趋于一致之外(在大宗商品中,由于是实物交割,收仓储、人员、关税等成本影响,即便交割时也会保持一定的价差),大部分时间,合约价格和现货价格之间会保持一定的价差,如下图。

我们将合约价格和现货价格之间的价差称为基差。如果合约价格高于现货价格,我们称基差为正值(我看群里有人称为溢价)。如果合约价格低于现货价格,我们称基差为负值。基差为正值,我们也称合约价格【升水】;基差为负值,我们也称合约价格【贴水】。如果基差接近零,我们称合约价格【平水】。我们之前一直强调,在价格下跌中,如果想保USDT权益不损失,需要开一倍空单套保。但是,由于基差的存在以及基差变化的不确定性,使得套保本身存在偏差,会由使得套保演变为套保过度或套保不足。如果资金量庞大,基差的变化就必须考虑在套保中加以考虑了。

4-1行情分析

BTC以及其他主流币合约价格接近平水,或称弱贴水运行,说明当前依然在位于震荡区间。继续等待价格的突破是当前的选择。坤叔依然建议,持有当前多单,等待新的价格形态的出现。

4-1仓位及方向建议

持有多单。向下突破5800,平仓多单,加套保空单。

BTC长期压力位7600-8000 ,长期支撑位5500-6000 。

4-1其他主流币种的简要解析

ETH

持仓多单。止损120。

EOS

持有多单,止损在2.0。

BSV

继续持有多单,止损不变。另:BSV这个品种提示大家多多关注,一直表现比较强势。

4-1展示账户交易简述

持仓不变。

账户权益:108万U,收益8%


注:本文所指所有价格,都以okex季度交割合约价格为准

如果想得到坤叔实时操作建议,或者有其他见解分析,欢迎进群讨论

本文来源:坤叔解盘
原文标题:【坤叔解盘日记 4-1】基差和升贴水

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    编译者/作者:坤叔解盘

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