定量分型速率交易策略

定量分型速率交易策略的由来

定量分型速率系统的灵感主要来源于物理学。物理学对速度的定义是：单位时间内移动的距离。如果把价格看做是距离，那么在金融市场里，速度的定义——单位时间内价格变化的大小。

如果单位时间里价格变化很大，通常这样的行情被称之为急速行情；如果单位时间里价格变化的很小，这样的行情被称之为缓速行情。所以，速度是把时间和价格综合在一起的自然法则，通过对速度的深入了解，能帮助我们在更大程度上认知这个市场。

如果速率上升，代表能量正在增强，能有效的预知行情上升趋势。如果速率下降，代表能量衰竭，能感知到市场行情平缓或下跌的风险。每次交易使用一定的手数进行成交，所以叫做定量分型速率交易系统。

需要准备的知识

最高价（HHV）：特定周期内达到的最高价。

最低价(LLV)：特定周期内达到的最低价。

移动平均线(MA)：特定周期收盘价平均值的连线。

回归斜率（SLOPE）：特定周期线性回归的斜率。（也就是我们说的速率）

线性方程OLS斜率公式如下：

数学公式是非常复杂的，但在FMZ平台已经为我们写好了麦语言语法公式（SLOPE）我们查看麦语言语法手册可见算法如下：

过程是复杂了一点，但大家完全不用去考虑这么多。直接调用公式就行了。

指标设计

1. 先计算出一定时间周期内的最高价和最低价

2. 取这2个价格的平均值

3. 对平均值计算一个移动平均线

4. 求均线的回归斜率

通过对指标的设计，我们运行一下回测可以看到在主图中，我们得到了35个周期的最高点（黄线）、最低点（绿线），他们的平均值（红线）、以及对红线计算的平滑价格均线（粗条紫线）

接着我们可以在附图中计算回归斜率ss，它代表了均线的上升和下降速率。

交易策略设计

由上图可以看出，绿色箭头分别表示了斜率最低处的拐点，橙色箭头分别标注了斜率高处的拐点，顺图反应在k线上，也能明显感受到上涨的减弱和下跌的减弱位置。如果在拐点处操作买入卖出，能提早对行情进行有效操作，而不是在高位或者低处追涨杀跌。

设计思路是：

斜率不断上升，意味行情动能增加，可能产生止跌或者上升。

斜率不断下降，意味行情动能衰弱，可能产生停涨或者下跌。

使用麦语言设计表达如下：

回测与总结

这样我们就完成了这套算法的设计，接下去我们使用系统回测一下一年的情况，标的物是okex季度合约btc；回测周期是2019年1月1日至今，时间周期1小时；

初始账户3个btc,手续费万5；设定每次交易手数固定200张。

通过回测可以看出，这个收益是比较平滑稳健的,在这一个回测当中全年交易1261笔；预估收益4.68个币；年化收益约140%；最大回撤14%；夏普比率0.117.

源码分享

点击前往复制策略 https://www.fmz.com/strategy/183416

以上分享是我设计的一些思路和内容，下面是麦语言全部代码，给大家参考学习研究。如需转载，请注明出处谢谢。

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编译者/作者：发明者量化

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