金融小课堂 _ 零基础30天API量化速成_第11讲

“今日推荐三款实用的量化分析工具，不论您是从事传统证券市场还是加密货币市场，它们都会是你挑战量化的有力武器。作者对以下提及的任何产品都没有既得利益，也未提供投资建议”

在第9讲和第10讲中，我们分别介绍了量化交易的WEB和API工具，它们分别是：

·WEB量化工具：QuantConnect，Quantopian，QuantRocket

·API量化工具：Zipline，backtrader，IBPy

今天就来介绍三款分析工具，它们可以与上述的部分交易工具结合使用，更好的辅助您的交易决策。

01：Pyfolio

Pyfolio是由Quantopian Inc开发的Python库，用于对金融投资组合进行绩效和风险分析。

Pyfolio还可以与Zipline开源回溯测试库很好地配合使用。Quantopian为专业人员提供了一站式管理服务，包括Zipline，Alphalens，Pyfolio，FactSet等。

Pyfolio的核心是Tear Sheet，它由各种单独的图与表组成，基于对组合收益，头寸情况，交易情况，市场压力时期以及贝叶斯分析提供出组合业绩的全面图像。

下面是一个简单的Tear Sheet分析策略：

安装Pyfolio也非常简单:

pip?install?pyfolio

获取每日收益：

stock_rets = pf.utils.get_symbol_rets('FB')

stock_rets.head()

将数据从Zipline转换为Pyfolio：

returns,?positions, transactions = \

pf.utils.extract_rets_pos_txn_from_zipline(backtest)

创建完整的Tear?Sheets：

oos_date?=?'2019-12-30'

pf.create_full_tear_sheet(returns,

positions=positions,

transactions=transactions,

live_start_date=oos_date,

slippage=0.1,

sector_mappings=sector_map)

Pyfolio作为Quantopian开发的另一个开源工具，专注于评估投资组合。

Pyfolio之所以与众不同，是因为它能够将不确定性转化成一组静态数据集，并从投资组合中评估贝叶斯矩阵。

Pyfolio API提供了许多可视化效果，可以在GitHub中找到：https://quantopian.github.io/pyfolio/

02：Alphalens

Alphalens是一个Python库，用于对预测（alpha）股票因子进行性能分析，值得一提的是，Alphalens可与Zipline和Pyfolio一起使用。

您可以在Quantopian上免费试用Alphalens，这是一个开源的以社区为中心的平台，用于研究以及测试alpha。

Alphalens的主要功能是显示有关alpha因子的最相关统计数据和图表，包括：

·收益分析

·相关系数分析

·周转率分析

·分组分析

安装Alphalens：

pip?install?alphalens

两步创建Tear Sheets:

import alphalens

# Step 1: Ingest and format data

factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor,

pricing,

quantiles=5,

groupby=ticker_sector,

groupby_labels=sector_names)

# Step 2: Run analysis

alphalens.tears.create_full_tear_sheet(factor_data)

下面是一个Tear Sheets样本：

Alphalens还是Quantopian的分析工具。与Pyfolio不同，Alphalens可以很好地处理Zipline的原始数据输出，对预测因子进行绩效分析。

03：TradingView

作为一款横跨传统证券市场和加密货币市场的优秀交易技术分析神器，TradingView可以说是无人不知无人不晓了。

TradingView拥有丰富的技术指标库，并拥有可以直接交易的交易终端插件。

TradingView是具有活跃的开源社区的可视化工具。它完全基于web，允许用户可视化数据，无论数据是纸面交易还是算法回测的结果。

与Quantopian一样，TradingView允许用户与社区中的其他人共享其结果和可视化效果，并接收反馈。

TradingView集成了包含股票、外汇、债券、期货以及加密货币等各种不同金融市场和资产类别的价格图表。投资者可以查看股指期货、欧美货币对、黄金、原油、比特币等丰富的交易品种。

除此之外，Tradingview作为一个全球社区，您可以发布自己的投资见解、行情分析以及近期的交易策略。与此同时，您也能看到其他人发布的内容，所有人可以在平台上自由交流和讨论。

以BTC/USD为例，TradingView通过分析比特币兑换美元的所有可用交易所市场的价格，基于SMA，ADX，MACD和其他技术指标对BTC/USD的表现给出技术分析指导意见：

由于TradingView的功能实在过于强大，逐一解说恐怕几天也说不完，建议小伙伴们移步官网亲自感受感受~

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编译者/作者：Coinsuper

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