程序化交易中的K线数据处理浅谈

前言

在编写程序化交易策略时，使用K线数据，经常会有需求使用一些非标准周期K线数据的情况，例如需要使用12分钟周期K线数据、4小时K线周期数据，通常这类非标准周期是无法直接获取的。那么我们如何应对此类需求呢？

答案肯定是有办法的。非标准周期可以通过更小周期的数据，合并合成获取，可以想象一下，多个周期中的最高价，算作合成后的最高价，最低价算作合成后的最低价，开盘价不会变，就用合成这根K线原料数据的第一个开盘价，收盘价对应的是用合成这根K线的原料数据的最后一个的收盘价，时间就是取的开盘价的时间，成交量用原料数据的交易量求和计算得出。

思路

我们以区块链资产 市场 BTC_USDT 为例，用1小时合成为4小时。

这四个1小时周期的数据，合成一个根4小时周期的数据，开盘价即第一根 00:00 时间的开盘价：11382.57。收盘价是 最后一根 即 03:00 时的收盘价：11384.71。最高价就找这里面最高的价格：11447.07。最低价就找这里面最低的价格：11365.51。4小时周期 起始时间 就是 00：00 这根1小时K线的起始时间，即 2019.8.12 00:00。成交量每根1小时的求和即可（主要观察价格如何合成，成交量数据中没有显示），这里不做赘述。

合成出的 一根4小时K线即：

高：11447.07

开：11382.57

低：11365.51

收：11384.71

时间：2019.8.12 00:00

可以看到数据是一致的。

编写代码实现

验证了初步的思路，就可以动手写一写代码初步实现一下这个需求了。直接放出代码，代码仅供参考学习：

其实要合成K线，就需要两个东西，第一是需要原料数据，即小周期的K线数据，例子中 var r = exchange.GetRecords() 获取的小周期K线数据。第二是需要明确合成为多大的周期，即 K线数据合成的目标周期。然后通过 GetNewCycleRecords 函数的算法，就可以最后返回一个合成出来的K线数组结构的数据了。

需要注意的是：

1、目标周期不能小于你传入GetNewCycleRecords 函数作为数据原料的K线的周期。 因为无法用小周期去合成更小的周期的数据。

2、设置的目标周期必须是周期闭合的。例如 12分钟周期的K线，从每个小时的0分0秒开始（以0时举例），第一个周期是00:00:00 ~ 00:12:00，第二个周期是00:12:00 ~ 00:24:00，第三个周期是00:24:00 ~ 00:36:00，第四个周期是00:36:00 ~ 00:48:00，第五个周期是00:48:00 ~ 01:00:00 ，正好组成一个完整的1小时。

如果是 13分钟周期，就是不闭合的周期，这样的周期算出的数据不唯一，因为根据合成的数据起始点不同，合成出来的数据有差异。

实盘运行了一下：

对比交易所图表

使用K线数据构造需要的数据结构

经常有群友提问，我想计算每根K线的最高价的均线，怎么办？通常，我们计算均线都是计算的收盘价的均值，组成均线，但是也有时候有需求计算最高价、最低价、开盘价等等。这个时候就不能直接把exchange.GetRecords() 函数返回的K线数据直接传入 指标计算函数了。

例如：talib.MA 均线指标计算函数有两个参数，第一个参数是需要传入的数据，第二个参数是指标周期参数。例如我们要算如下图的指标

K线周期是4小时，在交易所图表上，已经设置好了一条均线，均线周期参数为9。并且设置计算的数据源是每根Bar的最高价。

即这条均线是9个4小时周期K线Bar的最高价平均计算出的均值，组成的指标均线。我们自己动手构造一个数据算下，看是不是和交易所的图表计算得出的一样。

既然要计算每根Bar的最高价的均值得出均线指标。那么就需要先构造一个数组，其中每个数据元素都是对应每根Bar的最高价。可以看到 highs 变量初始为一个空数组，然后我们遍历 r2 这个K线数据变量（不记得r2了？看下上面合成4小时K线的main函数中的代码）。

读取r2每根Bar的最高价（即 r2[i].High , i取值范围 从 0 到 r2.length - 1 ），然后 push 进highs 。这样就构造了一个和K线数据Bar一一对应的数据结构。此时 highs 就可以传入 talib.MA函数计算出均线了。完整的例子：

回测运行：

可以看到 图中鼠标停留位置的均线指标值均为 11466.9289以上代码可以复制到策略中运行测试，记得勾选「画线类库」后保存！

数字货币市场的K线数据获取方式

发明者量化交易平台已经有封装好的接口，即 exchange.GetRecords 函数，即可获取K线数据。下面着重讲解的是直接访问交易所K线数据接口获取数据，因为有时候需要指定参数获取更多的K线，封装的GetRecords 接口。一般是返回 100根。如果遇到策略初始需要超过100根的K线时，就需要收集等待。

为了让策略尽快进行运作，可以自己封装一个函数，直接访问交易所K线接口，指定参数获取更多的K线数据。 以火币币币交易 BTC_USDT 交易对为例，我们实现这个需求，找到交易所的API文档，查看K线接口描述：

参数：

测试代码：

可以看到日志上，打印 records.length 为 300， 即 records K线数据 bar 数量有300根。

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编译者/作者：发明者量化交易

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