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震荡市场中 这么配置网格年化收益最可观

2020-03-30 大象财经 来源:火星财经

在外围市场的影响下,市场震荡加剧,今天一整天(3月30日),BTC在凌晨最低跌到5860美元,而到了下午又一路回调至6390美元上方,日内振幅超过500美元,而在暴涨暴跌中,对于高杠杆的玩家基本上是多空双爆。那么对于在市场震荡中具有天然优势的网格策略,如何配置才能实现最优收益,Coin919量化学堂给出了答案。

据主讲嘉宾Coin919联合传世人、COO王建群介绍,其设置的网格策略,用了总资金约4个BTC在做ETH/BTC的网格策略,从16号到28号这12天的时间获得了1670元的收益,年化收益率超过了50%,可以看出网格策略的收益比较可观。在震荡市场中,如此可观的收益时如何实现的?王建群进行了详细介绍。

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一、金本位网格交易思路

金本位即以法币来计算自己的盈亏,在数字货币的世界里法币就是稳定币,比如现在交易量最大的USDT。金本位的网格交易思路就是找到你在现价比较看好的数字货币,你认定它不会跌破某个价格,至少不会归零。

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在这里我们做了以BTC为例的实盘测试,用10万元的本金来做网格策略,首先在当前价格进行部分建仓,然后建立一个BTC价格区间在5000——10000美元的网格策略,这样当比特币上涨的时候程序会自动卖出,比特币下跌的时候程序会自动买入,在这个区间内不停地低买高卖,直到破出你的网格区间。在这个测试账户中我们看到年化收益率可以达到57.91%,对于金本位的玩家来说,已经属于相当不错的收益率。

二、网格交易复利

如果你投入100元,每天赚1元,年化收益率能达到365%。但如果你每天再把赚的1元复投入到网格策略中,就可以实现复利操作。复利具体又可以表现为两种形式。

第一种,通过复利增大区间。比如我们上面测试的5000——10000美元区间,如果你每天把赚到的USDT定投成BTC,那这个策略的上区间会越来越大,今天赚了10USDT,那你的上区间就从10000USDT上涨到10010USDT,以此类推下去你的网格区间会越来越大,收益也会随着区间增大而增加。

第二种是通过复利来增加每格的交易量。还是上面的例子,比如现在一共100个网格,每个网格买0.1个BTC,假如这条策略一个月赚到1个BTC,那我把1个BTC分散到每格再投入进去,即每个网格买0.11个BTC,这样面对同样的行情,下个月的收益就会比这个月高10%,下下个月就比这个月多21%……经计算12次复利后收益会达到第一个月的3.3036倍!这就是神奇的复利效应。

三、网格参数设置优化

网格参数优化的主要目的是提高年化收益率。首先是网格区间的确定,这个需要按个人需求去进行设置。在网格区间确定之后,可以先小量多设置几组网格策略测试收益率,比如BTC/USDT这个交易对,可以先同时设置0.1%、0.2%、0.5%、1%等不同的网格间距,按间距比例设置同等比例的交易量,先运行一周以上时间,看哪个区间的年化收益率最高。

还有一个方法是看K线,根据不同周期的K线判断哪个震荡频率最高,在Coin919软件中可以看到每根K线的振幅,做小区间可以看5分钟的K线,做大区间可以看30分钟或小时的K线,根据历史数据来进行判断。

每个网格策略的统计明细中都会显示套单统计,可以展示本条策略买入或卖出套单的均价和亏损,将收益减去这儿的亏损就是此时平仓的真实盈亏。

四、网格策略公开及跟单

如果你想把你的策略公开,可以在单条网格策略下选择策略公开,这样本条策略及收益率就会展示在Coin919的网格策略广场,展示出的策略其他用户可以选择跟单,大家可以互相借鉴,共同提高网格策略的量化水平。

五、网格交易常见问题答疑

在本地电脑或服务器端运行策略的区别/优缺点

服务器的运行效率更高,且24小时执行,不会停电和断网,像国内本地电脑,由于众所周知的原因,很多交易所都不能访问。

网格生成后计划表的修改/解释说明

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网格生成后,绿色背景的数据可以手动编辑和修改,方便大家定制化自己的网格策略。

启动策略后自动停止、提示挂单失败、无法读取资产、单笔交易额不满足要求、数量精度/价格精度不对/运行中资金不足策略停止未挂单如何处理等

这些可能涉及的问题有些多,我们会整理出一个教程放在官网的“软件教程”页面,大家以后使用过程中遇到问题可以去搜索相应的教程。

本文来源:大象财经
原文标题:震荡市场中 这么配置网格年化收益最可观

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编译者/作者:大象财经

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