Coin919CEO刘波做客ZB热聊-拒绝韭菜思维教你用网格交易自动低买高卖

皎皎：大家晚上好！欢迎来到中币大咖秀第十期Coin919万人热聊群。我是中币大客户经理皎皎，很高兴见到大家！今天我们很荣幸地邀请到了Coin919的CEO刘波先生来中币社群做客，分享关于网格交易的知识~首先请嘉宾跟大家打个招呼吧，并简要的介绍下自己。

刘波:大家好，皎皎好。我是Coin919数字资产管理的CEO刘波，Coin919是一家主做量化交易策略，包括自有资管，为币圈提供优质稳定量化策略的综合类平台。很高兴能在中币社群和大家一起分享今天的话题：量化的基础策略网格交易

1.刘总方便聊一下您是如何进入币圈的吗？为什么会选择做Coin919项目？

刘波：2015年底通过资金盘接触到的比特币，不过当时不懂这个行业，2000多块钱买的比特币也没有留住。后来不断的学习和了解，2016年8月投资了少量neo（当时叫小蚁股）。当时还在东方财富证券上班，也有一些金融领域的创业想法，不过当时除了P2p，抵押放贷和保险代理之外，其它领域总体门槛比较高。时间很快就到了2017年6月，小蚁股从当时投的1块钱最高到了80多人民币，在大涨期间发现了跨平台的搬砖套利机会，也进行了多次的手动搬砖操作，总体收益可观，我记得6月份一个月光搬砖的收益率达到了50%，有了比较可观的套利收益，所以当时也没有急于卖出所有的NEO。也就是在那个时期，和几个朋友商量创立了COIN919项目，刚开始就是从简单的搬砖套利工具开始的，自用需求比较大，收入来源主要靠套利利润。因为有证券公司的从业经历，我们在长期定位方面考虑的是币圈“券商”的方向，做客户与交易所项目方的桥梁，短期强于量化交易，为量化用户提供优质稳定的套利和网格等量化策略，我们目前有16+策略，未来会开发越来越多策略，欢迎大家体验。

2.今天我们的主题是网格交易，但对普通交易者而言这个词语比较陌生，请问能给我们介绍一下什么是网格交易吗？

刘波：简单来说，网格的“网”代表网的大小或范围，“格”代表网的疏密。网格交易就是在一定的区间范围内，分成若干个格，一个格一个格的交易，低买高卖，反向高卖低买，只要价格在区间范围内运行，交易就能一直持续。这里给大家看一个表，BTC区间3000-20000美金，间距（就是一个格的距离）3%，单笔交易额100usdt。这个策略以8000美金为起点，需要准备3290usdt和0.26个btc。只要价格区间在这个范围内运行，这条网格策略就能持续为你带来收益，每波动6%的范围，产生的利润3usdt，如此反复运行。最近2年btc都在这个区间，很有可能未来一年还会在这个区间，长期下来收益率也会非常可观，并且非常确定，考虑两个极端，如果未来btc跌到3000以下策略停止，网格产生的收益能够覆盖持币带来的浮亏甚至还能赢利，如果btc涨到20000，平均卖出价加上网格产生的利润，会非常接近20000，甚至大于，所以风险相对可控。

3.网格交易与人工操作相比有什么优势？

刘波：人工交易获利的途径肯定也是低买高卖，包括长期屯币和短长期波段操作。这也是大部分人的交易方式，对个人的认知，操作水平，时间和执行力等都有非常高的要求。当然操作得当的情况下，利润和风险也同样可以把控。不过对于大部分的投资者来说，在专业水平，执行力，情绪，时间，操作等方面都很难达到自己的预期。网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。可以避免交易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的，对大部分时间都是非常适用的，很强的普市性。网格交易策略其实也离不开一定的分析和专业，相比优点非常明显，包括操作时间全天侯；执行力绝对到位，不会受到情绪的干扰，可涨可跌，不再追涨杀跌，滚雪球的心态运行；同时风险控制、仓位控制在建立策略的时候就确定好了等等。

4.网格交易的资金门槛是多少，普通人可以使用网格交易吗？

刘波：网格交易基本没有门槛，和我们正常手动交易差不多（风险控制主要是把总资金分成若干份额，分布于一个大的区间，降低了风险，同时赚取一次又一次波动的利润，积少成多），总资金从数百到数百万都可以。普通人非常有必要学习、了解和使用这些基本的量化交易策略，市场永远是2/8定律，这是我们赚钱的武器。使用和操作在认真了解后也非常简单，上手很快，另外我们的软件也设置了一键跟单及小白模式，风控上也增加了最大套单数量，止盈止损等高级功能。还有告诉大家，我们软件的使用成本也非常低，和交易所一样，按实际交易量来计费，费率非常低，单日计费还有封顶，没有别的门槛。

5.我发现Coin919的网格交易模块中有“先买后卖”、“先卖后买”和“震荡模式”，在使用中这三种模式我们该如何选择?

刘波：对于大部分的用户刚开始我们建议做震荡模式，比如btc/usdt这个交易对，准备好一定量的u和BTC，运行在一个合适的区间。等到完全理解后可以尝试先买后卖（看涨）和先卖后买（看跌），网格高级设置里边还有递增和递减功能（类似于越跌越买或越涨越卖），这些策略能在我们主观判断的基础上，减少套单，提高整体收益率。尤其在强震荡区间运行的时候，“震荡模式”可以用“先买后卖”和“先卖后买”两种模式去代替，同样的振幅后者能多成交一组。这些都有待于用户熟练掌握，总之软件只是武器，怎么用能产生最大效果，需要主人的专业度和经验。

6.根据你们的实际操作经验来看，主流币做网格交易的年化收益率能达到多少？

刘波：回答这个问题不能凭空而说，决定网格收益率的因素主要是区间，间距，行情振幅这三个。在这里主流币我们假定btc/usdt，eth/usdt，eth/btc这三个交易对，区间范围假定btc5000-10000u，eth100-300u，eth/btc0.02-0.03这三个区间，间距考虑0.5%以下。这样相对大的区间运行，过去两年的年化收益率在30%左右。具体执行会有所差别，主要是你策略执行时的时间，短期差别比较大，长期下来也会趋于一致。当然这个区间比较大，它的优点就是运行的时间足够长。Eth/btc我们做着0.02-0.026这个区间，从3-16日价格0.023附近运行到现在年化收益率在50%左右。我们有客户还做着btc3000-50000U的大区间，1%的间距，运行下来收益率也大于10%，短期看似利润一般，长期复利下来，其实非常厉害，并且亏损的风险大大降低。

7.Coin919的网格功能已经出来两年，你们肯定对这个策略有更深刻的理解，关于网格交易，有什么风险我们需要防范？

刘波：我们都知道一句话：投资有风险，入市需谨慎。这句话同样适合于币圈，也适合我们的网格交易策略，高收益无风险的投资基本难以碰到，网格交易的主要风险有这些：①跌破区间，跌破区间后意味着走势超出了预期，网格无法继续运行，需要等回到区间后才可以继续，如短时间超出区间，可能产生净浮亏。②行情方向判断错误，导致模型选择错误，比如判断震荡却连续单边上涨或单边下跌。③资金利用率不高。适当可以进行优化，比如运行中用不到的资金可以配置其它策略，如套利策略，增加额外收益，再比如首次建仓点尽量低一点，越低买的越多，以及高点才卖，一些优化需要自己根据经验和行情判断来做。

尽管有这些缺点，但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长，熊市中可以赚钱，牛市中也可以赚钱。网格交易是和时间复利做朋友，时间越长，复利越大，收益越多，雪球滚的越大。

8.作为专业的量化团队，有哪些网格模型要跟大家分享吗？

我们根据近期的行情和我们的实战操作，给大家分享以下网格交易策略，供大家参考：

我们后期也会经常推荐一些适合当下行情的策略，欢迎大家关注。

皎皎：感谢嘉宾精彩的分享！相信我们的中币用户已经对网格交易有了充分的了解了。最后让我们进行糖果红包大放送结束这一场精彩的AMA吧！

刘波：谢谢皎皎。我也非常高兴能和四大交易所之一的中币合作，也感谢你们的聆听。再见！

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编译者/作者：Mission

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