Vanguard、State Street 使用区块链获取外汇衍生品保证金 – Ledger Insights

今天，State Street Digital 宣布参与了一项交易，该交易使用 Symbiont 的 Assembly 企业区块链来完成实时外汇远期合约的保证金计算。 Vanguard 一直与 Symbiont 合作，为场外 (OTC) 外汇衍生品市场开发交易后自动化平台。

根据国际清算银行的数据，截至 2021 年 6 月底，外汇衍生品合约的场外交易市场的名义价值为 102 万亿美元，其中 55 万亿美元是直接远期和外汇掉期，这是 Vanguard 平台关注的领域。

通过自动化边际评估，可以更定期地进行计算。 如果用于支持保证金要求的抵押品的移动也自动一起发生，这可以显着降低交易对手风险。

“利用尖端的分布式账本技术代表了外汇市场结构的巨大飞跃，通过降低交易对手风险、自动化以前的手动流程，并通过标准化的计算流程减轻潜在的纠纷，”先锋金融科技战略组负责人沃伦彭宁顿说。 “较低的风险和提高的速度将为投资者带来更低的成本和更好的结果。”

Vanguard 在 2019 年首次谈到了该平台的计划，并于去年公布了一个概念验证，其中包括道富银行与纽约梅隆银行和富兰克林邓普顿银行。 从那时起，道富创建了专注于区块链、数字资产和加密货币的数字部门。

在过去几年中，衍生品协会 ISDA 一直在努力制定标准，以实现整个行业的互操作性。 公共领域模型不仅适用于数据，还标准化了工作流。

Symbiont 首席执行官 Mark 表示：“我们的市场仍然在隔夜管理风险，并且缺乏有效、实时的通用基础设施来评估交易、计算追加保证金和在交易对手之间转移资产（根据法律协议（ISDA/CSA））。史密斯。 “这阻碍了两家公司愿意相互提供的信用以及由此产生的交易价格。”

与此同时，其他人也在衍生品领域应用区块链。 Baton Systems 与 JP Morgan 合作，实现现金和抵押品的自动移动，以解决各种衍生品的追加保证金要求。 哥伦比亚股票市场 Bolsa de Valores de Colombia (bvc) 正与 Contrato Marco 合作管理场外衍生品保证金的抵押品。

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原文链接：https://www.ledgerinsights.com/vanguard-state-street-use-blockchain-for-forex-derivatives-margins/

原文作者：Ledger Insights

编译者/作者：wanbizu AI

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