比特币期权定价隐含波动率降至3.2％

考虑到最近几个月，在许多辩论中都对比特币期权进行了广泛讨论，并激起了期权市场。比特币期权定价图表显示，在过去三个月中，隐含波动率在上周从3.5％下降至3.2％。看起来不太好

比特币期权的巨大兴趣来自这样的事实，即像Bakkt和Deribit这样的受欢迎的交易所推出了他们的比特币期权合约。Bakkt是第一个这样做的人，在12月，而Deribit在2月。此外，比特币自除夕夜以来的巨大上涨，涨幅达35％，突破10,000美元大关也同样为这一事业做出了贡献。

比特币期权定价和其他因素

Deribit的统计报告显示，未平仓合约达到创纪录的8.55亿美元。然而，波动率的下降困扰着它。结果，8.55亿美元的历史最高价下跌了16％以上，至7.1亿美元。

但是，也有一些很好的迹象。从年初至今的框架来看，未平仓头寸增加了200％以上，这被认为是巨大的收益。但是再次下降16％是今年的第二重灾区。

比特币本周的价格从10000美元跌至9500美元，交易量也大量减少。 2月18日星期二，Deribit报告称，比特币期权交易量飙升至1.13亿美元，到本周末，它下降了75％，仅为2800万美元。音量似乎一直在下降。

为了衡量比特币及其相关资产的隐含波动率，使用了比特币期权定价，这提供了一些令人担忧的数据。据说突然降价是造成问题的主要原因。人们常说，在波动时获得收益仅是短期的，在这种情况下证明是正确的。

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原文作者：Mihir Sharma

编译者/作者：wanbizu AI

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