管理多因子的投资组合

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■?投资过程以学术研究和投资理论为基础，并确定超额风险调整后回报的来源。

■??在整个商业周期中对其进行测试，并以系统、成本效益和风险可控的方式将其用于量化投资组合。

亿启量化一直在管理多因子投资组合，并取得了明显的成功。亿启量化相信系统的投资方法，使用量化技术并利用最新的学术见解有效地结合因素，将产生相对于市值指数的有吸引力且持久的风险调整回报。

亿启量化的量化投资策略，从市值传统和可持续指数化、smart beta 和使用人工智能的主动量化，我们希望为客户提供一系列稳健且经过全面测试的策略，使他们能够根据自己的需求确定适当的风险调整回报水平。

亿启量化的量化投资策略 (QIS) 团队管理各种系统产品和解决方案的资产。策略包括传统的被动指数化（股票和固定收益）、可持续指数化、增强型指数化、smart beta、使用人工智能 (AI) 的主动量化以及使用衍生品的结构化产品。

亿启量化由多名专业量化投资专家组成的稳定、有凝聚力且经验丰富的的团队，确定超额风险调整后回报的来源，以制定多样化的系统策略来满足客户需求投资团队。使用专有的、基于规则的方法管理所有市场的量化股票、固定收益和衍生品投资组合，为客户提供满足其需求的产品和解决方案。

为了满足客户的需求，量化投资策略涵盖了市场风险和主动风险的范围。Beta 策略包括传统市值指数化、可持续指数化和增强型指数化 (BETTER Beta)。非市值解决方案由我们的 Smart Beta 系列多因子股票指数和基金提供。最后DISCOVER Alpha 策略采用人工智能系统地承担主动风险并产生回报。

量化技术对各个回报来源的深入了解，使我们能够将它们组合成有效的解决方案，以更好地满足客户的要求。

我们认为，多因素方法有助于减轻相对于同等市值加权指数的回撤影响。市场中 RIPE（稳健、直观、持久和经验）因子的敞口有可能通过获得因子多样化的全部收益来增加风险调整后的超额回报。

亿启量化一直采用基于因子的投资方法——使投资者能够获得有吸引力的风险调整回报，并减轻市场回撤对其投资组合表现的影响。

亿启量化智能系统投资方法使用量化技术并利用最新的学术见解有效地结合因素，将产生相对于市值指数的有吸引力且持久的风险调整回报。

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编译者/作者：亿启量化

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