摩根大通交易员表示，透明的外汇掉期方法可能会在2021年成为主流

摩根大通资深交易员汤姆·普里克特（Tom Prickett）最近透露，一种透明但不受欢迎的交易方法可能会在明年成为主流。 他指的是无风险利率（RFR）货币掉期。

什么是RFR？

高风险和摩根士丹利最早是在一年前就将无风险利率货币掉期交易用于交易的两方面。 欧元兑美元交易已于2019年11月报告给美国存托凭证与清算公司（DTCC），以纪念借贷方摆脱LIBOR参考汇率的动机。

LIBOR，一个备受争议的参考利率家庭，将很快消失，但诸如RFR之类的替代品尚未在金融市场参与者，监管机构和银行中流行。

RFR会接管吗？

交叉货币掉期市场尚未接受替代方法，例如担保隔夜融资利率（SOFR）。 然而，随着伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的灭绝，这些不受欢迎的系统将成为跨行业跨货币互换的基准。

摩根大通EMEA Rates联席主管汤姆·普里基特（Tom Prickett）评论了今年8月摆脱LIBOR的努力。 他说，LBBW和摩根大通在8月初进行了SOFR掉期交易，这已被Eurex Clearing批准。 自2020年7月以来，SOFR基础掉期和SOFR隔夜指数掉期都可以在Eurex结算所清算。

LBBW FICC市场负责人ThiloRo?berg当时表示，该机构致力于寻找替代欧洲流动资金池，正如LIBOR所说的那样。 Prickett评论说，作为第一个在Eurex Clearing结算美元SOFR掉期的交易，表明了我们致力于提供流动性并为欧洲客户提供多币种衍生品清算需求的支持。 这是基准转换过程中的另一个重要里程碑，我们很高兴能带领我们的客户度过这一积极的行业变化。”

自2018年4月以来，纽约联邦储备银行已发布了SOFR利率。SOFR提供了隔夜现金借贷成本的广泛度量，并由美国国库券抵押。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/12/14/jp-morgan-trader-says-a-transparent-fx-swap-method-could-become-mainstream-in-2021/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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