...一种完全数字化的资产类别，加密似乎是量化模型的完美目标。然而，量化策略仍然局限于相对简单的技术，比如统计套利（一种寻求利用一对证券的市场效率低下的配对交易策略），我们仍然没有看到市场上出现大型的起主导作用的量化交易平台。尽管加密资产的特点对量化策略具有吸引力，但加密...
知识:区块链,区块链数据,模型,策略
...。作为完全数字资产类别，加密似乎是量化模型的理想目标。 然而，量化策略仍然受制于相对简单的技术，例如统计套利（一种旨在利用一对证券市场效率低下的成对交易策略），而且我们仍未看到市场上占主导地位的大型量化服务台的出现。 尽管加密资产对于量化策略具有吸引人的特性，但加密对...
知识:加密货币,区块链,区块链数据,模型
...去的资料进行数据分析与数据建模，挖掘数据中呈现出的潜在趋势、为商业策略提供出高价值的数据解决方案。其中，量化投资策略最重要的体系即系统化交易，针对这个复杂系统，量化交易模型应运而生。量化交易模型涉及风险控制、盈利掌控、交易执行等多个细分领域的运作，同时也包含风险模型...
知识:模型,风险,数据,投资策略
...定的时间范围内预测资产的价格（例如：未来2小时内以太坊的价格）。这些策略依赖于对目标资产的非常深入的特征建模，以至于这些模型很少会应用于其他资产。另一种基于因子的预测策略是基于因子的，该因子试图预测特定特征对一组资产的影响。</blockquote>例如，基于因子的策略可以预测在下周...
知识:加密货币,合约,区块链,哈希率
...后的值则为4。本研究中采取了左开右闭的处理方式，但改变这一设置不会对策略产生决定性的影响。第四章?模型应用模型基于BTC合约多空持仓比数据，因此，这一策略主要的操作标的也是BTC。根据模型预测结果的分组，我们构造了如下的策略。模型会预测未来72小时的BTC走势，但它每天都会产生一个预...
知识:比特币,交易所,期货合约
...后的值则为4。本研究中采取了左开右闭的处理方式，但改变这一设置不会对策略产生决定性的影响。第四章模型应用模型基于BTC合约多空持仓比数据，因此，这一策略主要的操作标的也是BTC。根据模型预测结果的分组，我们构造了如下的策略。模型会预测未来72小时的BTC走势，但它每天都会产生一个预...
知识:量化,数字资产,应用,持仓比
...的值则为 4。本研究中采取了左开右闭的处理方式，但改变这一设置不会对策略产生决定性的影响。模型应用模型基于 BTC 合约多空持仓比数据，因此，这一策略主要的操作标的也是 BTC。根据模型预测结果的分组，我们构造了如下的策略。模型会预测未来 72 小时的 BTC 走势，但它每天都会产生一个预测...
知识:比特币,投资,OKEx,衍生品,量化交易,lspr,多空持仓
介绍本文将介绍使用强化学习的方法，直接训练交易策略。强化学习的模型为OpenAI开源的PPO，环境则参考了gym的样式。为了方便理解和测试，LSTM的PPO模型和回测的gym环境都直接编写未使用现成的包。PPO，全称Proximal Policy Optimization，是对Policy Graident，即策略梯度的一种优化改进。gym也是由OpenAI发布，可...
知识:持有比特币,计算收益,比特币一小时,一个比特币
... 加密货币诞生于量化融资的黄金时代，其数字化和可编程性质使其成为量化策略的理想资产类别。 然而，加密货币的量化交易既具有挑战性又与其他资产交易不同。耶稣罗德里格斯是加密资产市场情报平台 IntoTheBlock 的首席执行官。 他曾在大型科技公司和对冲基金担任领导职务。 他是纽约哥伦比亚大...
知识:加密货币,智能合约,区块链,去中心化
...增多，市场对FOF管理人的专业要求也日趋严格。传统金融市场中的资产配置策略大致可划分为现代组合理论、风险均衡/平价策略以及等权重组合策略。现代组合理论和风险均衡理论下又有细分。下图展示了不同理论下的代表性模型：本文将简述上图中的策略，讨论其在数字资产市场的应用和指导意义，...
知识:投资,策略,加密资产
...多，市场对 FOF 管理人的专业要求也日趋严格。传统金融市场中的资产配置策略大致可划分为现代组合理论、风险均衡 / 平价策略以及等权重组合策略。现代组合理论和风险均衡理论下又有细分。下图展示了不同理论下的代表性模型：本文将简述上图中的策略，讨论其在数字资产市场的应用和指导意义...
知识:比特币,量化,资产组合
...增多，市场对FOF管理人的专业要求也日趋严格。传统金融市场中的资产配置策略大致可划分为现代组合理论、风险均衡/平价策略以及等权重组合策略。现代组合理论和风险均衡理论下又有细分。下图展示了不同理论下的代表性模型：本文将简述上图中的策略，讨论其在数字资产市场的应用和指导意义，...
知识:数字资产量化,数字资产,资产,风险
...增多，市场对FOF管理人的专业要求也日趋严格。传统金融市场中的资产配置策略大致可划分为现代组合理论、风险均衡/平价策略以及等权重组合策略。现代组合理论和风险均衡理论下又有细分。下图展示了不同理论下的代表性模型：本文将简述上图中的策略，讨论其在数字资产市场的应用和指导意义，...
知识:资产,量化,组合
指数增强策略本质上是一种“复制”指数的多头策略，仓位一般是接近满仓的。不管是传统的多因子模型还是基于机器学习的多因子模型，都是寻找与指数关联性较高的股票组合尽可能跑赢指数，即在市场上涨时涨得比大盘多，市场下跌时跌得比大盘少，长此以往，只要大盘长期是向上的，就一定能随...
知识:策略,市值,期权,大盘
更新公告亲爱的APS新老用户：为了提高机器人入场的稳定性和策略收益率，我们将于2020-6-1期间进行版本更新。本次更新包括收费模式、策略模型、小程序页面优化三方面。由于本次更新给您带来的不便，我们深感歉意。感谢您一直对APS量化支持与厚爱！APS量化策略实验室版本更新内容01收费模式1.1 结...
知识:策略,机器人,波段,收益