...润的现值为正，即统计套利有条件地向纯套利收敛。条件3：说明时间平均的方差趋近于0。条件4：表示出现亏损的概率接近于0，这一点可以通过组合的重新调整或者控制空头和多头头寸的总额来避免过度的净头寸暴露。二、价差套利价差套利的本质为配对交易，产生配对相关性的原因是因为远期和当期...
知识:合约,价差,方差,金融科技
...市场价值，将上述两种加密资产的价格取等价，然后进行标准化和比较。协方差矩阵接下来，创建年度协方差矩阵。协方差矩阵是一个数学概念，通常用于统计中，用来比较来自不同总体的数据样本，并用于确定两个随机变量有多少变化或一起移动。方差是用来测量一组观测值彼此差异多少。求方差的...
知识:得得号
...言，参数过多或结构过于复杂的统计模型。发生过拟合时，模型的偏差小而方差大。简单理解的话，即模型从数据集中推断出错误的假设时会产生过拟合。有的观点认为，使用机器学习来分析区块链数据集是一个非常吸引人的做法，但实际实施起来，这个想法充满了各种挑战。其中，缺乏标记数据集，...
知识:区块链数据,区块,模型,区块链
...了历史回测。另外，如无特别说明，本文中的风险水平均默认表示为收益的方差。现代组合理论现代组合理论是资产配置中最常见的配置策略。现代组合理论认为，一个有效组合是在给定风险水平下最大化期望收益率而得到的资产组合，又叫做「均值-方差」模型。最优资产组合并不是单一的，而是由一...
知识:比特币,量化,资产组合
...言，参数过多或结构过于复杂的统计模型。发生过拟合时，模型的偏差小而方差大。简单理解的话，即模型从数据集中推断出错误的假设时会产生过拟合。有的观点认为，使用机器学习来分析区块链数据集是一个非常吸引人的做法，但实际实施起来，这个想法充满了各种挑战。其中，缺乏标记数据集，...
知识:区块链,机器学习,过拟合
...？哈里·马科维茨（Harry Markowitz）提出了一个解决该问题的方法——均值–方差投资组合模型，并因此获得了诺贝尔经济学奖。该方法的目的是，在风险一定时，使收益（均值）最大化；在收益一定时，使风险（方差）最小化。很多银行都采用这个模型或其他类似的投资方法，并提醒客户不要凭自己的...
知识:币圈,币种,比特币,公链
...了历史回测。另外，如无特别说明，本文中的风险水平均默认表示为收益的方差。 第二章?现代组合理论 现代组合理论是资产配置中最常见的配置策略。现代组合理论认为，一个有效组合是在给定风险水平下最大化期望收益率而得到的资产组合，又叫做“均值-方差”模型。最优资产组合并不是单一的...
知识:投资,策略,加密资产
...了历史回测。另外，如无特别说明，本文中的风险水平均默认表示为收益的方差。第二章?现代组合理论现代组合理论是资产配置中最常见的配置策略。现代组合理论认为，一个有效组合是在给定风险水平下最大化期望收益率而得到的资产组合，又叫做“均值-方差”模型。最优资产组合并不是单一的，...
知识:数字资产量化,数字资产,资产,风险
...了历史回测。另外，如无特别说明，本文中的风险水平均默认表示为收益的方差。第二章现代组合理论现代组合理论是资产配置中最常见的配置策略。现代组合理论认为，一个有效组合是在给定风险水平下最大化期望收益率而得到的资产组合，又叫做“均值-方差”模型。最优资产组合并不是单一的，而...
知识:资产,量化,组合
...念即随着时间的流逝，任何时刻都没有趋势，例如，相对于时间的均值（或方差）没有趋势。在平稳性分析之后，我们将探讨协整的可能性。 符号 介质在数学符号方面相对有限。估计统计参数的常用符号是在上面放一个范围。相反，我们将术语的估计定义为[]。例如β的估计值= [β]。如果我们表示一...
知识:比特币
...整体而言，圆币波动的上界和下界比较接近，整体波动不大。自发行以为，方差为0.03，小于同时期的美元指数的方差0.16。这标明了圆币的波动幅度低于美元指数。圆币和美元指数的相关系数为-0.27，先显示了二者的负相关关系。美元指数的上涨，会导致人民币和日元价格的相对下跌，进而拉低圆币的价...
知识:货币,美元,数字货币,数字资产
...应用于较小的区块链（例如Dash或Litecoin），则该模型很可能会过拟合。偏差/方差余额偏差和方差是深度学习模型中的两个关键估计量。从概念上讲，偏差是模型的平均预测与我们试图预测的正确值之间的差。具有高偏差的模型很少关注训练数据，从而简化了模型。总是会导致培训和测试数据的错误率很...
知识:区块链数据,区块链,区块,区块链分析
...在下跌或波动的市场中可能出现的灾难性损失。两种投资组合方法，即最小方差和等权(EW)方法，被广泛使用。最小方差投资组合的目标是使投资组合的方差最小，它属于平均方差 (MV) 投资组合框架，由 Henry Markowitz 在 1959 年首创。因此，最小方差组合继承了均值-方差型组合的缺点，即对协方差矩阵的估...
知识:算法,标准共识,对冲基金
...在下跌或波动的市场中可能出现的灾难性损失。两种投资组合方法，即最小方差和等权(EW)方法，被广泛使用。最小方差投资组合的目标是使投资组合的方差最小，它属于平均方差 (MV) 投资组合框架，由 Henry Markowitz 在 1959 年首创。因此，最小方差组合继承了均值-方差型组合的缺点，即对协方差矩阵的估...
知识:比特币
...，超过 10% 的阈值 39 次，或超过四分之一。 17天，甚至超过了15%。总体平均方差为 9.1%，而中位数为 7.6%。 由此可以推断，预计每天价格变化在 8% 到 9% 之间是合理的。另一方面，标准普尔 500 指数在 3 月 5 日的最大单日波动为 3.3%，只有六次超过 2%。 相反，三分之二的时间低于 1%。标普的算术平均方差...
知识:比特币,拥有比特币,比特币的价格,比特币价格