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大型机构「失算」,只有这类账户精准「预判」大跌 | CFTC COT 比特币持仓周报

2020-09-07 链闻独家 来源:链闻

9 月 5 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(8 月 26 日-9 月 1 日),统计周期内 BTC 价格表现稳定,而在统计周期末段行情还走出了一波比较明显的反弹表现。值得注意的是,最近这波市场的集中跳水实际山发生在本期周报统计周期结束之后,因此周报中的结果一定程度上反映出了市场急跌跳水发生之前各类账户的持仓状况。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自历史高点 11615 张进一步回落至 10617 张,该数值继续刷新上期创出的 7 月低点水平,行情虽然保持稳定,但是市场上各类账户已经进行了一定幅度的提前风控减仓。

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 296 张大幅上升至 745 张,空头头寸自 1 张反弹至 182 张。大型机构在上一期持仓周报中展现出的偏多态度延续,多头持仓骤增并直接创出历史新高水平,虽然空头持仓也有所反弹,但是相比于多头头寸的增持幅度来说,经纪商在上周后段的一波急跌跳水前实际上布局了大量多头头寸,从短周期的视角上来看,大型机构对于市场风向有所错判。


杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 4839 张回落至 4271 张,空头头寸自历史高点 6148 张反弹至 6842 张。如若从结果上来看,杠杆基金显然做出了最精准的判断,在最新统计周期内杠杆基金进行了非常明确的净空调仓,多单减持加上空单增持无疑是急跌前最合理的操作模式。


大户持仓方面,多头头寸自 1957 张微降至 1947 张,空头头寸自 2345 张进一步下跌至 1775 张。大户账户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,相比于上述两类机构持仓而言,大户在行情横盘阶段仍然以风控为主。不过值得一提的是,在最新统计周期结束后大户持仓迎来了又一次的多空反转,上一统计周期内刚刚转为净空后本期数据再度回归净多,因此这种多空双向同步调仓实际上思路仍然偏多,大户对于短线这波急跌同样有所「错判」。


散户持仓方面,多头头寸自 3197 张回落至 2815 张,空头头寸自 1215 张大降至 439 张。散户账户在最新统计周期内进行的操作与大户类似,同样是进行了多空双向同步减持,而且空单的减持力度同样大于多单减持力度,这意味着市场横盘阶段这类账户虽然进行了一定幅度的减仓风控,但是调仓的大体思路仍然偏多。~~


相比于这期持仓周报而言,本周六即将发布的新一期持仓周报对于我们来说将更具参考价值,在市场发生急跌跳水后各类账户会在第一时间进行各种应对非常值得期待。

扩展阅读:一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?

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编译者/作者:链闻独家

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