谈谈量化交易的一些“深坑”

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一、量化交易都是什么

量化交易、程序化交易、量化投资，听起来很高大上的名词。随着市场的成熟化，去散户化，量化交易慢慢成为机构投资的主要手段之一，但它真的如同印钞机一样，躺着赚钱，还是不过是把“手动亏钱”变成了“自动亏钱”，本文说说。

成熟市场，散户的占比是很少的，比如美股，不到10%的散户比例，其他都是机构，再比如外汇交易市场，就没几个散户，因为散户早就死光了。有些外汇黑平台，你只要去它哪里炒外汇，给你送100美金，各种赠送，因为它心里太清楚不过，来一个死一个，几乎不会有例外。

既然当散户，就是被收割的命，那就不要人为炒了，用计算机来搞，计算机没有情绪，严格执行指令，如果稳定盈利，岂不是日进斗金。是不是想象很美好？

量化交易在外汇市场最为流行，因为外汇是高杠杆，而且24小时交易，作为一个交易者，如果按照日常作息去炒，只怕你在睡梦中，就爆仓了。外汇市场主要的量化工具是MT4（metatrader4），在MT4，MT5平台上，量化策略几万个，如过江之鲫。什么策略都有，只有你想不到，没有策略做不到的。

量化策略有几个大的方向，趋势、网格、趋势+网格、还有目前最为流行的机器学习。最简单的策略比如MA20策略，价格在20日均线以上就买，在20日均线以下就卖，别看这么简单，已经比大多数策略都强了。

机器学习就更是一个大开脑洞的地方，什么隐马尔科夫链、卷积、循环、蒙特卡洛树搜索，因为机器学习的决策特别像人，有些模糊化随机化，给人感觉机器给的指令，那就是深不可测，啥也别说的，听机器的就对了。于是掀起了一轮新的装X高潮。

趋势策略，一般是吃大势，在震荡过程中，不断承受小的亏损，最后通过盈亏比达标，获得利润。趋势策略基于人对于股市的认知，即所谓“截断损失，让利润奔跑”（loss cut，profit run）。趋势策略没有什么数学基础，都是靠感觉。认为虽然大部分时间市场哪儿都不去，就在那儿震，但一旦形成趋势，就可以获得超常回报。这就有一个问题了，“趋势”是真的存在吗？市场的“趋势”还是“震荡”是人想象出来的，还是真有？

网格策略，跌了买，涨了卖，这个倒是有一定数学基础，也就是马丁格尔网格，俗称“翻倍加注法”，如果输了，下次赌注加倍，只要赢了一把，就能回本并盈利。条件是本金要无限多。

以上无论是什么方法，其实都是人凭借想象，对股市一种感觉，落实到策略上，最后通过回测，证明了这个方法的可靠。

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编译者/作者：币圈量化交易系统

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