[Deribit] 期权流– 2021年第2周

本周与Tony Stewart的期权流首先是大型玩家的评论，他们利用了Dec100k +看涨期权买家，利用较高的水平卖出看涨期权并购买了Dec24 + 28k认沽期权。

一月11

BTC 40k-32k。 回到36k罢工附近； 诗意的。
技术选择日：
大型参与者利用Dec100k +看涨期权买家，利用较高的水平卖出看涨期权并购买Dec24 + 28k认沽期权。 9月短途通话移至12月。
Jan32k电话平仓更多空头。 快钱快过时了。

结束/隐含交易量已经达到极限，即使潜在的巨大举动也无法将其进一步推高。 实际上，IV略有减弱。
受打击最大的是Put歪斜。 OTM看跌期权买家推高了看跌偏斜（+ ITM空头回补）。
OTM呼叫保持稳定+表现出微妙的需求。

Twitter上的原始主题可以在这里看到。

一月12

BTC 40k-30k-36k！
Jan 29th 32k + 36k Call Long首先输了，15k +退绕，获利?5000万美元。
但是积极性在这个人的眼中闪耀，用一些收益购买了10k + Jan29th 52k-72k Calls。
放宽非常接近“标记”，双方削减以清除巨大的ATM不确定性和风险。

2/显着百分比关闭被认为与原始CP双边。 其他有限合伙人也有定价的机会，但中央情报局被迫解散自动柜员机。

尽管规模巨大，IV几乎没有受到影响。

其他一些短距离比赛的选手则对这场比赛感到失望-自那以后，第四节的成绩有所提高。

3/库存上涨至52k +会增加大量的OI。
这就是现在的张力所在，似乎距离还有很大的距离。

呼叫偏斜已经牢固； BTC的暴跌引发了对上行看涨期权的需求，这种需求被认为比抓“现货”刀的风险要小。

复合。 称斜拉盘。

4/交易的影响是转移自动柜员机罢工带来的重大风险（CP增量+伽玛+损益）。
其余的自动柜员机很大，但没有太大。

因此，对伽玛的影响会较小，并且随着1月底的临近，伽玛的影响将进一步减弱……除非BTC突破新高。

结束/由于隐含音量非常高，因此无法排除出现现在超出范围的可能性。
到1月底突破52k，定价为15％+。

昨天经历的大动作应该调整未来的预期。

叫梦远大，睡个好觉。

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一月13

1月13日，第3阶段：
-在亚洲小时中BTC -BTC反弹然后波动，交易量漂移。 BTC结算？ 芝商所基金抛售1.5k Jan29 35k看涨期权
随着BTC> 35k +，一天中增加的-52k呼叫会加速。 购买2k +。 Vol + Calls拉盘。

结束/当BTC突破> 37.5k时，Vols返回日高。

容易得出结论，1月末52k +太高了，以至于理智的人无法想象。 然后从低点和云层反弹了5k，上方是湛蓝的天空。

机率20％。 80％疯了吗？

心态转变； IV +呼叫偏斜挤压。

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一月16

极端
积极的52k-72k通话购买继续； OI> 33k。
罢工IV飙升，新水平； 52k> 225％，72k> 245％。
但同时也寻求空头看跌期权，即1月20日至25k的看跌期权。 200％+ IV。
在这样的IV下，如果没有大幅度的爆破动作，任何一个都无法执行。
10％以上的点位摆动无处不在。 10天RV 125％。 ATM IV> 140％。

2/ 52k-72k致电x50-100的购买剪辑，有些在市场上。

有趣的是：
a）OI建议并非所有的“唯一”买家； 可能会复制猫+惊吓的短封面。
b）随着BTC跌至

星期五1月ATM高峰150％：

3/假设52k +通话未对冲。 还剩2周。
在这些极端IV下，在以下情况下会执行呼叫：
-BTC> 52-72k +
-基础市场上涨6-10％以上
-压缩短裤。

由于期权的动态变化，不需要违约罢工，但是随着到期日的临近，Theta可能会表现为古希腊的“死亡”。

4/极端看涨期权回撤迹象表明买家放弃了BTC 除了“认沽权”外，纸质套期保值材料仍然有限，“认沽权”偏斜仍为负数。
30k机构支持？ 上行叙事仍然存在。

5/随着10d RV 125％，附加的盘中重要日内波动和大量期权购买，这迫使MM抢购了任何初始的卖出流量（获利回吐Jan40-44k看涨期权）。
交易量集中在1月份，但RV + IV的紧缩拖累了期限结构的其余部分。

结束/周末前没有主动启动Theta衰减活动； 自然交易的机会很多，因此IV一直保持在高点，直到周五结束。

到目前为止，只有一个安静的星期六，而且没有进取的买主，这使得临近的日期走软并且使得二月至二月的交易更顺畅。

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一月17

1月52-72k认购权x1k +疯狂买入10分钟，BTC交易35,000，Strike Vols飙升+ 25％，但在数据图表上几乎没有记录； 卖家吸收并猛烈抨击价格。
使用智能1×1.5 x1k，Dec 100k Calls的所有者将名义+打击降低为64k Calls。

结束/现在不再担心卖出1月52k +的看涨期权，许多意识到看涨比率，阶梯，飞行等的机会。

12月64-100k买入价1×1.5的交易价为平盘，交易价为1k，对买家来说是一个很好的光学器件，但是该买家降低了自己的100k多头； 不太乐观？
影响：批量出售。 第四学期学费较低。

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线程：

托尼·斯图尔特

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“期权流程– 2021年第2周”一文首先出现在Deribit Insights上。

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帖子 [Deribit] 期权流程– 2021年第2周，首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/deribit-option-flow-week-2-2021.html

原文作者：Deribit News

编译者/作者：wanbizu AI

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